Сейду Думбия вернулся в ЦСКА

31 января 2015 года ЦСКА объявил о том, что ивуарийский нападающий продолжит карьеру в итальянской «Роме». Трансфер ивуарийского форварда обошелся итальянскому клубу в € 14,4 млн. Кроме того, «армейцы» могут получить еще € 1,5 млн в качестве бонусов. С футболистом подписан контракт до 30 июня 2019 года. Думбия продолжил выступать под 88 игровым номером и в новой команде. Думбия дебютировал за римскую команду 15 февраля 2015 года в игре против «Пармы» (0:0), но забить не смог, и во время замены был освистан болельщиками, после чего спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини выразил сомнение в правильности приобретения Сейду Думбия в зимний период — во время перерыва в российском чемпионате и после Кубка Африки. В 14 матчах во всех турнирах он забил 2 гола.

Думбия провел за «армейцев» 129 матчей и забил 84 мяча. В составе красно-синих форвард дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России. Думбия дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а в 2011 и 2014 годах признавался лучшим футболистом страны.